bagneris.net

J'ai le grand plaisir de vous annoncer la naissance de mon nouveau bébé, c'est un beau petit projet qui pèse 1571 SLOC (Source Lines of Code, mesure effectuée à l'aide de l'étonnant SLOCCount de David A. Wheeler), ce qui ne veut rien dire du tout (voyez ce strip de Dilbert, par exemple) mais me permet de pousser un peu plus l'analogie avec le bébé. Son petit nom est FMS, et je lui ai naturellement fait une petite place chez moi : http://fms.bagneris.net.

De quoi s'agit-il exactement ?

FMS est un simulateur de marché financier basé sur des agents. Il est destiné aux chercheurs et expérimentateurs en finance qui souhaitent simuler des comportements variés d'agents sur des marchés différents, au travers des transactions résultantes sur un actif fictif. Les agents, les marchés et l'environnement sont décrits dans des classes Python, dérivées des ...

Deux ouvrages auxquels j'ai contribué sont sortis récemment.

Il s'agit tout d'abord du "Petit bréviaire des idées reçues en management", aux éditions La Découverte. Cet ouvrage est coordonné par Anne Pezet et Samuel Sponem, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer. Leur idée était d'embarquer le CRIM (groupe informel de recherche en management) dans une aventure sympathique : tordre le coup de quelques "idées reçues" dans le domaine du management ou de la gestion au sens large. Cela avait déjà été fait chez le même éditeur dans le domaine de l'économie. Chaque "chapitre" est donc rédigé autour d'une idée reçue par un auteur différent, et les idées sont regroupées en sections classiques du type "marketing" ou "finance et comptabilité". "Mon" idée reçue a pour titre "S'introduire en Bourse, quelle bonne stratégie de croissance", et j'y explique en substance que l'introduction ...

Bon, maintenant je vais pouvoir faire un peu autre chose...

La sixième édition du manuel "Finance d'entreprise", le fameux "Vernimmen" est paru début septembre sous la plume de P. Quiry et Y. Le Fur.

Les deux auteurs ayant eu l'amabilité de me l'envoyer (qu'ils en soient ici remerciés), je me permets d'en dire quelques mots.

Évidemment, je ne l'ai pas lu... Plus de 1100 pages reçues cette semaine, même si je n'avais que ça à faire, cela fait beaucoup. Je pense d'ailleurs que ce n'est certainement pas la meilleure façon de tirer profit (oui, nous parlons finance...) d'un tel ouvrage. Il est intéressant de s'arrêter quelques instants pour réfléchir au public visé par une somme de ce genre. On parlera bien entendu des étudiants, notamment ceux qui d'une manière ou d'une autre voudraient se spécialiser dans ce domaine, et des praticiens du domaine, qui souhaitent rester au ...

Je suis désormais enregistré comme auteur sur ce réseau universitaire, ce qui vous permet de récupérer mes papiers de recherche facilement.

Il n'y a pour le moment que deux papiers enregistrés, mais d'autres sont en cours de finalisation.

Il me semble intéressant que la finance s'appuie sur d'autres disciplines pour progresser. On se rappelle que le développement du modèle de marché puis du MEDAF doit beaucoup à la recherche opérationnelle, par exemple. La valorisation des contrats conditionnels est indissociable des probabilités et des modèle stochastiques. On pourrait multiplier les exemples d'emprunts, et pas seulement au domaine qui paraît le plus évidemment nécessaire, les mathématiques.

Ainsi, depuis quelques années, la behavioural finance (finance comportementale) propose d'appliquer certains résultats de psychologie et de sociologie à l'explication des comportements des investisseurs sur les marchés, et donc à la formation des prix sur ces mêmes marchés.

Et voici venir la physique, au travers par exemple de la théorie du chaos, ou de la mécanique quantique. C'est très sérieux, et cela s'appelle Econophysics. Voici une proposition de définition, tirée du résumé d'un article de Edward ...